Spx Options Trading System

SPX Wave und Trend Trading Die Kaufsignale des Lebens Eines der größten Kapitel der Wahrheit geschrieben: (Sprüche 8) Ich verband mit dem Leben, als dieser Vers aus dem guten Buch zu mir zitiert wurde: Jesus sagte zu dem Mann, ich bin das Licht Der, der mir folgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. (John 8:12) SPX TRADE SELECTIONS Hier sind ETFs, die direkt mit dem SP500 Index (SPX) zusammenhängen. Bullish - Diese profitieren, wenn die SPX steigt Bearish - Diese profitieren, wenn die SPX sinkt, (SPXS), (SH) WICHTIG: Halten Sie Triple-ETFs für eine lange Zeit, egal, wo der Markt geht. Sie unterliegen Preiserosion durch design. Short Gamma-Trading-Strategien werden häufig als Abholung von Pennies vor einer Dampfwalze beschrieben. Während ich erkenne, dass es intuitiv klingt wie eine schlechte Idee, hängen vor der schweren Ausrüstung, beschloss ich, einen Blick zurück auf 2013 zu sehen, was passiert wäre, wenn ich verbrachte das Jahr Abholung Pennies. Ich meine, ernsthaft, wer will nur kaufen, die SampP Das System: Die Penny Kommissionierung System getestet ist eine beschleunigte Version von pTheta (meine längerfristige nackte Option Trading System), außer es verkauft Wochenoptionen anstatt Optionen mit 90 Tagen bis zum Verfallsdatum. Die Penny-System verkauft aus dem Geld vertikale Spreads in der SPX jede Woche mit 10 Delta wöchentliche Optionen mit 8 Tagen bis zum Verfallsdatum. Jeden Donnerstag verkauft das System eine vertikale Ausbreitung. Die beiden Ausnahmen von der Donnerstag-Regel waren 4. Juli und Thanksgiving das System verkauft vertikale Spreads am Freitag in diesen Wochen. Zur Bestimmung der Art des zu verbreitenden Kreditspreads (Call oder Put) verwendet das System Parabolic SAR (pSAR) als Trendfilter. Wenn der Kurs über dem täglichen pSAR gehandelt wird, verkauft das System Put-Spreads unterhalb des Marktes, und Call-Spreads werden verkauft, wenn der Kurs weiter unten gehandelt wird. Ich verlangsamte die voreingestellten pSAR-Einstellungen auf mein längerfristiges System und verwendete einen Beschleunigungsfaktor von 0,015 und eine Beschleunigungsgrenze von 0,15. Tagesdiagramm von SPX mit parabolischen SAR und 10/40 Tage gleitenden Durchschnitten. Das System verkauft Put-Spreads unterhalb des Marktes, wenn der Kurs über pSAR gehandelt wird, und ruft Spreads auf, wenn der Kurs unter pSAR gehandelt wird. Risikomanagement klingt hörbar: Das Risikomanagement mit dem System ist eine konzeptionelle Idee, aber eine Illusion in der Praxis. Das System schloss Trades, wenn entweder die pSAR getroffen wurde oder der offene Verlust war gleich 2 Mal der Kredit erhalten. Wenn zum Beispiel eine Vertikale für 0,45 verkauft wurde, wurde der Handel geschlossen, wenn der offene Verlust (0,90) lag. Das eigentliche Problem mit der Verwaltung von Risiken ist, dass, wenn der Markt Lücken gegen die Position, gibt es nicht viel, was getan werden kann und ein größer als erwartete Verlust Ergebnisse. System-Statistiken: It8217s bemerkenswert, dass im April das System zwei große aufeinander folgende Verluste, die den großen Drawdown generiert. Eines der verlierenden Geschäfte stellte einen Verlust dar, der fast das Zehnfache des ursprünglichen Kredites ausmachte. Der Verlust war aufgrund einer Lücke niedriger und stetigen Verkauf im Laufe des Tages so theoretisch ein etwas besser Abschlusskurs könnte realisiert werden, aber die Ergebnisse unten geben ein besseres Bild von dem, was schief gehen könnte und ich ziehe es vor, Fehler auf der Seite der Vorsicht. Ich präsentiere die Ergebnisse unten sowohl mit und ohne den größten Verlust, weil die Auswirkungen auf die Rückkehr des Systems ist signifikant. Die wirkliche Lehre ist, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit von Gewinnen Trades nicht, an und für sich selbst, ein großes Handelssystem zu schaffen. Alle folgenden Zahlen enthalten eine 1,50 pro Auftragskommission. Equity Insights: In den Beispiel-Equity-Kurven unten nahm ich eine hypothetische 10.000-Konto und vergeben eine anfängliche 5 oder 10 an das System. Die Positionen wurden auf der Grundlage einer ersten Kontogröße von 10.000 und die Zahl der Verträge wurde konstant gehalten über das Jahr. Equity Dream: Die Eigenkapitalkurve unten ist, was passiert, wenn Sie den einen großen Verlust zu entfernen. Offensichtlich ist die Kurve gerade eine Illusion an diesem Punkt, aber das Eigenkapitalwachstum mit einem niedrigen Drawdown ist, was das System so attraktiv macht. Träum weiter. Take Away: Das eigentliche Problem mit diesem System ist, dass, wenn die Dinge schief gehen, gehen sie schnell und in einem großen Weg. Es wird Zeiten geben, wo es unmöglich ist, Trades zu verlieren (denken Sie an Preislücken) und große Verluste werden auftreten. Weil wöchentliche Optionen eine so kurze Zeit bis zum Auslaufen haben und wahre Gamma-Königinnen sind, kann ein Marktschock in die falsche Richtung, insbesondere wenn er kurz nach dem Verkauf einer Ausbreitung stattfindet, extrem zerstörerisch sein. Wenn Sie Optionen mit einer längeren Zeit bis zum Verfall zu verkaufen, erhalten Sie die Möglichkeit, Positionen anzupassen und können in der Regel vermeiden, den großen Verlust. Wöchentliche Optionen mit 8 Tagen bis zum Verfall don8217t bieten die gleiche Chance für die Anpassung und manchmal it8217s am besten einfach falsch sein und raus. Vorwärts I8217ll nach Weisen suchen, dieses System zu ändern und nach Weisen zu suchen, den großen Verlust zu vermeiden. Dank für das Lesen und wenn Sie dieses Post gefallen gefallen teilen Sie es mit einem der Sozialmediumknöpfe oben. Post navigationOur Track Record Speaks für sich selbst Im Folgenden finden Sie eine Liste aller früheren Trades: 2013 war ein schreckliches Jahr für wöchentliche Credit Spreads. Weil der Markt in einem starken Aufwärtstrend war, wurde die Volatilität aus dem Markt genommen. Dies senkte die Preise aller Optionen und so Option Verkäufer wurden nicht genug Kredit für das Risiko, das sie ergreifen. Dies führte dazu, dass das System den größten Teil des Jahres aus dem Markt brachte. Und wenn Signale gegeben wurden, war es, als ein außergewöhnliches Ereignis stattfand, das die Märkte wie die Wirren in Washington manipulierte. Wir haben mehrere Bonus-Trades, die hier nicht aufgeführt sind, aber die System Trades hat es nicht gut gemacht. Dies führte uns zu einer Menge von Tests und Analysen zu tun. Wir kamen zu einigen Erkenntnissen. Im Jahr 2014 wird folgendes implementiert: 1. Wir könnten einen Stopverlust von 50 umsetzen, ohne irgendwelche Gewinne zu verletzen. Dadurch werden alle Verluste deutlich reduziert. 2. Wir haben auch ein eigenes System für den Handel mit SPX entwickelt. Dies ermöglicht mehr potenzielle Trades. Die gesamte Arbeit des SPX-Systems ist das gleiche wie das RUT-System, erlaubt es uns aber, Trades an weiteren Tagen einzuleiten. Die Ergebnisse der Prüfung der SPX-System in 2012 und 2013 waren sehr vielversprechende große Renditen und viele Trades. 3. Wir erwarten, dass die Volatilität auf den Märkten zurückkehrt, sobald die FED mit ihrem Qualitative-Easing-Programm nicht mehr drucken kann. Dies wird voraussichtlich in den frühen Teil des Jahres 2014 auftreten. Dies wird es den Märkten, um den normalen Handel zurückkehren und haben das RUT-System geben mehr erfolgreiche Trading-Signale. Sie können auch überprüfen: Laden Sie den kostenlosen Bericht und erfahren Sie mehr über das bewährte System zu handeln wöchentliche Optionen profitabel und konsequent. Downloaden Sie den FREIEN Report WOCHEN-HANDELSYSTEM 5905 Ave I Rosenberg, TX 77471 Copyright 2016 durch wöchentliches Handelssystem. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Risiko-Offenlegung Option Handel mit erheblichen Risiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Wir können und werden nicht garantieren, dass Sie nicht Geld verlieren oder dass Sie Geld von den Informationen auf dieser Website und / oder angeschlossenen Produkte / Dienstleistungen zu finden. 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Die Informationen auf dieser Website sollten nicht als individuelle Anlageberatung ausgelegt werden. Alle Informationen auf dieser Seite vorgestellt, ist die Meinung des Autors nur und ist keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Anlage - oder Sicherheit von kind. U.S. Regierung Erforderliche Haftungsausschluss - Commodity Futures Trading Commission. Forex, Futures und Optionen Handel hat großes Potenzial Belohnungen, aber auch potenzielle Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um in die Futures - und Optionsmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Diese Website ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf / Verkauf von Futures oder Optionen. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste erzielt, wie die auf dieser Website besprochenen. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON DIESEN WERDEN BESCHRIEBEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBENDE GEWINNE ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. In der Tat sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSE ERHEBLICH SPÄTER UMSETZUNG BESTIMMTE HANDELSPROGRAMM EINES DER GRENZEN DES HYPOTHETISCHEN Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der NACHSICHT vorbereitet. ZUSÄTZLICH BIETET HYPOTHETISCHER HANDEL NICHT FINANZIELLE RISIKEN, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSORDNUNG KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZIELLEN RISIKOS IM TÄTIGKEITSHANDEL GELTEN. Zum Beispiel, DIE FÄHIGKEIT VERLUSTE AUSHÄLT ODER EINEN BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM TROTZ TRADING VERLUSTE BEITRITT sind materielle Punkte, die sich auch negativ auf IST-Trading-Ergebnisse beeinflussen können. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHANG ODER DIE UMSETZUNG DER BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM FÜR DIE IN DER VORBEREITUNG DER HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND von denen alle nachteilig auf tatsächliche Geschäftsergebnisse beeinflussen können, nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden.